博士，教授 |
马世霞，女，汉族，1974年9月，博士，教授。
【研究领域】
风险管理与保险精算；分枝过程
【主讲课程】
数学分析、概率论基础、高等数学、概率论与数理统计、测度论等
【研究生招生学科方向】
硕士：数学、统计学
【科研项目】
[1] 国家自然科学基金面上项目(No.12071107)， 最优分红问题的最优策略刻画与策略迭代算法分析，2021-2024.
[2] 国家自然科学基金面上项目(No.11471218)，逐段决定马氏过程的测度值生成元与可加泛函, 2015-2018
[3]国家自然科学基金青年科学基金项目(No.11301133), 关于几类新型两性分枝过程及其相关问题研究,2014-2016
[4] 河北省自然科学基金面上项目(No.A2014202236), 随机环境中带移民分枝结构的两性分枝过程研究,2014-2016
[5] 国家自然科学基金青年科学基金项目(No.11201111), 反射和Levy随机波动率模型的研究, 2013-2015
【代表性论文】
[1] Ma, S.X., Molina, M., Xing, Y., A class of two-sex branching processes with reproduction phase in a random environment, Stochastics：An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2016, 88(1), 147-161.
[2] Shixia Ma; Xiaoyu Xing, Survival Probability of Population-size-dependent Branching Processes in Random Environments, Acta Mathematicae Applicatae Sinica-English Serie，2016, 32(2)，477-484.
[3] Ma, S.X.; Molina, M., Xing, Y., Two-sex branching populations with progenitor couples in a random environment, Mathematical Population Studies, 2012, 19: 177-187.
[4] Ma, S.X., Molina, M., Xing, Y., Some contributions to the class of two-sex branching processes depending on the number of couples in the population ,Pliska Stud. Math. Bulgar, 2011, 20, 135-148. [5] Ma, S.X., Molina, Two-sex branching processes with offspring and mating in a random environment， Journals of Applied Probability，2009，46(4): 993-1004.
[6] Pricing options with credit risk in Markovian regime switching markets, Journal of Applied Mathematics, 2013, 4: 561-575.
[7] Robust Optimal Investment Strategy of an Insurer and a Reinsurer with Stochastic Interest Rate and Stochastic Volatility, 南开大学学报(自然科学版), 2019, 52(2): 60-70.
[8] 基于损失规避行为的带有错误定价和VaR约束的最优投资和再保险问题, 系统科学与数学, 2020, 40(10): 1790-1804.
[9] Robust Optimal Reinsurance and Investment Strategies with Delay an dDefault Risk in a J ump-Diffusion Financial Market with Common Shock Dependence, Mathematica. Applicata, 2021, 34(2): 342-356.
[10] 相依风险模型下保险公司和再保险公司的鲁棒最优再保险和投资策略, 工程数学学报，2024, 41(2): 245-265.
[11] 具有共同冲击和随机退出时间的时滞最优再保险和投资策略, 应用数学, 2025, 38(4): 1215-1226.
[12] 带随机工资的目标收益养老金计划的鲁棒最优投资和收益支付调 整策略, 运筹学学报，2025, 29(1): 127-141.
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