赵锦艳

博士，讲师

赵锦艳，女，汉族，1980年1月，博士，讲师。

【研究领域】

保险风险理论与精算、随机过程

【主讲课程】

寿险精算数学

随机过程

保险中的随机优化

统计数据建模

【研究生招生学科方向】

硕士：应用统计

【科研项目】

[1] 国家自然科学基金面上项目(No. 12071107), 最优分红问题的最优策略刻画与策略迭代算法分析, 2021. 01-2024. 12

[2]河北省教育厅青年科学基金项目(No. QN2020273), 逐段决定的复合二项风险模型研究, 2020. 01-2022. 12.

[3]国家自然科学基金面上项目(No. 11471218), 逐段决定马氏过程的测度值生成元与可加泛函, 2015. 01-2018. 12.

[4]河北省自然科学基金青年项目(No. A2014202202), 几类风险模型的最优分红注资与投资策略研究, 2014. 01-2016. 12.

【代表性论文】

[1] Optimal Dividend Strategy for a Compound Poisson Risk Model——Measure-valued Dynamic Programming Equation Approach, 2022 International Joint Conference on Information and Communication Engineering (JCICE), 2022, 110-118.

[2] Opimal Dividend-Penalty Strategies for Insurance Risk Models with Surplus-Dependent Premiums. Acta Mathematica Scientia, 2020, 40B(1): 1–29.

[3] 连续时间复合二项模型多维精算量的联合分布. 数学物理学报，2010，30A(3)：677-693.

[4] Joint distributions of some actuarial random vectors in the compound binomial model. Insurance: mathematics and Economics, 2007, 40: 95-103.

【联系方式】

邮箱：zhaojinyan@hebut.edu.cn