邢小玉博士，副教授 |
邢小玉，女，汉族，1979年9月，党员，博士，副教授
【研究领域】
投资-再保险投资策略，动态随机最优控制，金融风险度量，机器学习
【主讲课程】 数理统计、随机过程、概率论与数理统计、复变函数、抽样技术
【研究生招生学科方向】
硕士：保险精算、随机分析、金融风险管理、随机控制、机器学习
【科研项目】
[1] 项目名称：最优分红问题的最优策略刻画与策略迭代算法分析。项目批准号：12071107。经费来源：国家自然科学基金面上项目。起止年月：2020.01-2023.12。参加 [2] 项目名称：带交易费用的最优年金保险购买及投资消费问题。项目批准号：11701139。经费来源：国家自然科学基金青年项目。起止年月：2018.01-2020.12。参加 [3] 项目名称：保险中的逐段决定马氏过程控制理论。项目批准号：10971048。经费来源：国家自然科学基金面上项目。起止年月：2010.01-2012.12。参加 [4] 项目名称：关于几类新型两性分枝过程及其相关问题的研究。项目批准号：11301133。经费来源：国家自然科学基金青年项目。起止年月：2014.01-2016.12。参加 [5] 项目名称：反射随机过程及其在金融中的应用。项目批准号： 11026123。经费来源：国家自然科学基金专项基金项目数学天元基金。起止年月：2011.01-2011.12。主持。 [6] 项目名称：反射和levy随机波动率模型的研究。项目批准号： 11201111。经费来源：国家自然科学基金青年项目。起止年月：2013.01-2015.12。主持。 [7] 项目名称：逐段决定马氏过程的测度值生成元与可加泛函。项目批准号： 11471218。经费来源：国家自然科学基金面上项目。起止年月：2015.01-2018.12。参加 [8] 项目名称：反射随机过程在分支理论和金融工程中的应用。项目批准号： A2014202052。经费来源：河北省自然科学基金青年项目。起止年月：2014.01-2016.12。主持。 [9] 项目名称：2022年河北省研究生示范课程《随机过程论》，项目编号KCJSX2022014，2022.01-2024.12. 主持
【代表性论文】 [1] Xing X, Zhang W, Jiang Y. On the time to ruin and the deficit at ruin in a risk model with double-sided jumps[J]. Statistics & probability letters, 2008, 78(16): 2692-2699. [2] Xing X, Wang X. On the asymptotic behavior of the storage process fed by a Markov modulated Brownian motion[J]. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series, 2008, 24(1): 75-84. [3] Xing X, Zhang W, Wang Y. The stationary distributions of two classes of reflected Ornstein–Uhlenbeck processes[J]. Journal of Applied Probability, 2009, 46(3): 709-720. [4] Xing X, Xing Y, Yang X. A note on transition density for the reflected Ornstein–Uhlenbeck process[J]. Statistics & Probability Letters, 2012, 82(3): 586-591. [5] Xing X, Yang H. American type geometric step options[J]. Journal of Industrial & Management Optimization, 2013, 9(3): 549-560. [6] Liu S, Xing X, Liu G. Semi-additive functionals of semi-Markov processes and measure-valued Poisson equation[J]. Statistics & Probability Letters, 2019, 147: 45-56. [7] Xing X, Zhao D, Li B. Parameter estimation for the skew Ornstein-Uhlenbeck processes based on discrete observations[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2020, 49(9): 2176-2188. [8] Xing X, Geng C. Optimal investment-reinsurance strategy in the correlated insurance and financial markets[J]. Journal of Industrial & Management Optimization, 2021. [9] Xing xiaoyu, Li xiaofang. Robust equilibrium investment-reinsurance strategy for n competitive insurers with square-root factor process. Communications in Statistics – Theory and Methods. 2024，53(12), 4469-4486 [10] Xiaoyu Xing, Xingtian Zhang, Jiarou Luo. Exploratory mean-variance portfolio selection withconstant elasticity of variance models in regime-switching markets. Journal of Industrial andManagement Optimization, 2026, 22(2): 1087-1111. 【联系方式】
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