个人简介

更新日期：2021-09-16

邢小玉，女，民族汉，党员，博士学历，副教授， 2007年博士毕业至今在河北工业大学理学院任教。研究兴趣包括：投资-再保险投资策略，动态随机最优控制，金融风险度量、计算和对冲，随机模型研究。

【工作与教育经历】

1.教育经历

• 2002年9月—2007年12月，就读于南开大学数学学院，硕博连读， 2007年12月获得博士学位。

• 1998年9月—2002年7月， 就读于河北师范大学数学与信息科学学院，于2002年7月获得学士学位。

2.研究工作经历

• 2008.02——至今，在河北工业大学理学院任教。

• 2019.10——2020.10，伊利诺伊大学香槟分校访问学者

• 2010.07——2010.09，香港大学统计精算系访问学者。

• 2011.09——2011.12，香港大学统计精算系访问学者。

【研究领域】

投资-再保险投资策略，动态随机最优控制，金融风险度量、计算和对冲，随机模型研究。

【主讲课程】

数理统计、随机过程、概率论与数理统计、复变函数、抽样技术

【研究生招生学科方向】

硕士：保险精算、随机分析、金融风险管理、随机控制

【教研/科研项目】

[1] 项目名称：最优分红问题的最优策略刻画与策略迭代算法分析。项目批准号：12071107。经费来源：国家自然科学基金面上项目。起止年月：2020.01-2023.12。参加

[2] 项目名称：带交易费用的最优年金保险购买及投资消费问题。项目批准号：11701139。经费来源：国家自然科学基金青年项目。起止年月：2018.01-2020.12。参加

[3] 项目名称：保险中的逐段决定马氏过程控制理论。项目批准号：10971048。经费来源：国家自然科学基金面上项目。起止年月：2010.01-2012.12。参加

[4] 项目名称：关于几类新型两性分枝过程及其相关问题的研究。项目批准号：11301133。经费来源：国家自然科学基金青年项目。起止年月：2014.01-2016.12。参加

[5] 项目名称：反射随机过程及其在金融中的应用。项目批准号： 11026123。经费来源：国家自然科学基金专项基金项目数学天元基金。起止年月：2011.01-2011.12。主持。

[6] 项目名称：反射和levy随机波动率模型的研究。项目批准号： 11201111。经费来源：国家自然科学基金青年项目。起止年月：2013.01-2015.12。主持。

[7] 项目名称：逐段决定马氏过程的测度值生成元与可加泛函。项目批准号： 11471218。经费来源：国家自然科学基金面上项目。起止年月：2015.01-2018.12。参加

[8] 项目名称：反射随机过程在分支理论和金融工程中的应用。项目批准号： A2014202052。经费来源：河北省自然科学基金青年项目。起止年月：2014.01-2016.12。主持。

[9] 项目名称：2022年河北省研究生示范课程《随机过程论》，项目编号KCJSX2022014，2022.01-2024.12. 主持

【代表性论文】

[1] Xing X, Zhang W, Jiang Y. On the time to ruin and the deficit at ruin in a risk model with double-sided jumps[J]. Statistics & probability letters, 2008, 78(16): 2692-2699. DOI: https://doi.org/10.1016/j.spl.2008.03.034 SCI

[2] Xing X, Wang X. On the asymptotic behavior of the storage process fed by a Markov modulated Brownian motion[J]. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series, 2008, 24(1): 75-84. DOI: https://doi.org/10.1007/s10255-006-6030-5 SCI

[3] Xing X, Zhang W, Wang Y. The stationary distributions of two classes of reflected Ornstein–Uhlenbeck processes[J]. Journal of Applied Probability, 2009, 46(3): 709-720. DOI: https://doi.org/10.1239/jap/1253279847 SCI.

[4] Xing X , Wang Y . The integral of the queue length process in a G/G/1 model[J].南开大学学报自然科学版, 2010, 43(1), 5-10.

[5] Xing X, Xing Y, Yang X. A note on transition density for the reflected Ornstein–Uhlenbeck process[J]. Statistics & Probability Letters, 2012, 82(3): 586-591. DOI: https://doi.org/10.1016/j.spl.2011.11.019 SCI

[6] Xing X, Yang H. American type geometric step options[J]. Journal of Industrial & Management Optimization, 2013, 9(3): 549-560. DOI: http://dx.doi.org/10.3934/jimo.2013.9.549 SCI

[7] 马世霞,邢小玉.带有随机控制函数的人口数相依的下临界分枝过程的极限定理[J]. 南开大学学报自然科学版, 2014(3):37-41

[8] Ma S, Xing X. Survival probability of population-size-dependent branching processes in random environments[J]. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series, 2016, 32(2): 477-484. DOI：10.1007/s10255-016-0575-8 SCI

[9] Xing X , Feng A , Ma S.  Maximum Likelihood Estimation for the Skew Ornstein-Uhlenbeck Processes[J]. 南开大学学报自然科学版, 2017, 50(7), 97-102

[10] Liu S, Xing X, Liu G. Semi-additive functionals of semi-Markov processes and measure-valued Poisson equation[J]. Statistics & Probability Letters, 2019, 147: 45-56. DOI：https://doi.org/10.1016/j.spl.2018.11.004 SCI

[11] Xing X, Zhao D, Li B. Parameter estimation for the skew Ornstein-Uhlenbeck processes based on discrete observations[J]. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2020, 49(9): 2176-2188. DOI：https://doi.org/10.1080/03610926.2019.1568490 SCI

[12] 邢小玉,李晓芳,于亚丽,高豪. Robust optimal strategies towards joint interests of insurer and the reinsurer with a square-root factor process（带平方根因子过程的保险与再保险公司联合利益的稳健最优投资策略） [J]. 南开大学学报自然科学版, 2021, 54(2):13-26

[13] Xing X, Geng C. Optimal investment-reinsurance strategy in the correlated insurance and financial markets[J]. Journal of Industrial & Management Optimization, 2021. DOI：http://dx.doi.org/10.3934/jimo.2021120 SCI

[14] Xing X., Geng C., Song, S..The optimal reinsurance-investment problem in a general risky asset price framework for a mean-variance insurer. Working Paper.

【学术团体及任职】

中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事

【联系方式】

邮箱： xingxiaoyu@hebut.edu.cn