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学术报告:Progressive hedging algorithm and its applications in risk averse stochastic optimization

发布时间:2018-10-23 02:34 浏览次数:

     

    报告嘉宾:张敏 澳大利亚科廷大学博士后

     

    报告时间:20181024日周三晚上18:15

     

    报告地点:西教五505(理学院)

     

    报告题目:Progressive hedging algorithm and its applications in risk averse stochastic optimization

     

    报告摘要:The progressive hedging algorithm of Rockafellar and Wets for multistage stochastic programming problems could be viewed as an application of proximal point algorithm on the partial inverse operator and a two-block alternating direction method of multipliers. This correspondence brings in some useful results. In particular, it provides a new proof for the convergence of the progressive hedging algorithm with flexibility in the selection of primal and dual step lengths and it helps to develop a new progressive hedging algorithm for solving risk averse stochastic optimization problems with cross constraints.

     

    报告人简介:张敏博士本科、硕士、博士均毕业于天津大学。本科专业为数学与应用数学专业,并辅修了计算机科学与技术专业双学位,于2010年获得理学学士与工学学士学位。2010-2016年在天津大学数学系运筹学与控制论专业硕博连读,并于2014年获得国家基金委资助,以联合培养博士生的身份公派赴澳大利亚科廷大学进行为期一年的学习。20166月于天津大学获得博士学位,同年8月到澳大利亚科廷大学跟随国际著名的优化专家孙捷教授做博士后至今。主要研究方向为随机变分不等式、逐步对冲算法和稀疏优化。曾参与国家自然科学基金项目3项,并在IEEE Transaction on Information Theory, Applied Mathematics and ComputationSCI期刊上发表论文9篇,目前在SIAM Journal of Optimization, Mathematical Programming等优化领域顶级期刊上投稿3篇。

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